“薅羊毛”系列 之薅“乌龙指”羊毛的N种套路

爱薅羊毛的小刺猬   2017-03-20 本文章489阅读

话说这周有个事儿比较吸引眼球,连交易所都专门为此发了个公告,那就是——股指期货的“乌龙指”。

先是3月14日周二下午1425分,上证50股指期货IH1703合约被35张多头平仓的“乌龙指”打到接近跌停,随后1秒又迅速收回。在K线上形成了一条长长的下影线。然后接着又是317号周五上午9点半开盘,中证500股指期货IC1706合约集合竞价阶段即被9419张超级大买单推至涨停板附近,紧接着的半分钟内,在涨停板价格6951上成交了261手,然后迅速回落,形成一条巨大的上影线。两次“乌龙指”自然都给当事者造成了不小的损失,粗略估算前者损失约200万,而后者的损失可能要超过3000万。具体是怎么个情况,浩哥截了几张图,你们感受一下:


1.jpg


22.png


33.jpg


为啥会屡次出现这样的“乌龙指”事件呢?源头当然是因为股指期货被严格地限制交易手数,以及超高的日内平仓费用,导致整个市场的深度与广度都远低于正常水平,从而使得股指期货的流动性极其脆弱。从这一点上来说,继续放宽对股指期货的限制就显得非常的急迫与必要了。

当然不可否认的是,“乌龙指”的始作俑者们在某种程度上也可算是不作死就不会死,很可能犯了以下几种错误中的一种:第一种是原始社会级别的,直接打错数字下错单了,即俗称的“fat finger”;其二是下的是市价大单,由于承接盘不足而导致击穿,尤其是在逼空或者急跌行情中容易出现;其三是程序化下单时程序本身突然出错,bug导致了连续的错误价格报单;第四是被动的止损单,因为被“乌龙指”击穿平仓线而被迫平仓,这种算是冤死的;还有一种是过于“灵敏”的盘口跟踪程序单,把“乌龙指”造成的价格异常波动当成趋势突破信号来做了,于是乎烈火上又添了把干柴,然后就没有然后了……

不过俗话说“祸兮福所倚,福兮祸所伏”,别人家出了“乌龙”,也就是咱们“薅羊毛”一族吃饺子的时候。浩哥薅了这么些年,总结出了以下几种薅“乌龙指”羊毛的套路,与小伙伴们一同分享。

最容易想到的是“钓鱼单”,顾名思义,就是在可能出现“乌龙指”的品种上,每天在涨跌停板价格挂上那么几手单,万一哪天老天爷开眼,“乌龙指”打到挂的钓鱼单的位置,就能让咱钓上一条大鱼来了呢。不过要注意的是,可别太实心眼儿,非要挂涨跌停,往中间的价格调整一些,可以提高鱼上钩的概率。那么具体调整多少呢?有不同的算法可以借鉴,浩哥这里不展开,免得大伙儿看了犯困。

此外,钓鱼单也有两个明显的短处,一是成功概率极低,二是资金占用巨大(尤指保证金占用忒高的股指期货)。为了解决这两个问题,浩哥又想了以下两种套路:

一种叫做“网格单”,意即不是只在涨跌停附近挂单,而是按照一定的规则,在中间的各个价位上都挂上“钓鱼单”,这样一来,即便“乌龙指”没有打到涨跌停附近,也有更多的机会可以吃到,也就是大鱼钓不上也可以钓小鱼嘛。而万一乌龙单打到了涨跌停,那基本所有的网格单都能被成交,那就吃了顿大饺子了。

另外一种浩哥叫它“鳄鱼单”,就是正常情况下不挂单,而是用程序实时监测可能出现乌龙单的期货品种,一旦某个合约价格出现异常的偏离,就要像鳄鱼一样,自动对进入攻击范围的乌龙单猎物迅速出击,一击而中。需要特别注意的是,此时出击的“鳄鱼单”一定要是“限价单”(当然为了保证成功率一般下的是“超价单”),千万不要下市价单,否则有可能鳄鱼当不成,自己反倒成了别人嘴里的美餐。另外最好是未成即撤单,就像鳄鱼一样一击不中就不再纠缠,勿须再追。

好了,浩哥的套路已经都抖出来了,权当抛砖引玉,小伙伴们还有什么新花样,快快显摆一下吧,浩哥在这等着呐。


一键咨询