话说这周有个事儿比较吸引眼球，连交易所都专门为此发了个公告，那就是——股指期货的“乌龙指”。

先是3月14日周二下午14点25分，上证50股指期货IH1703合约被35张多头平仓的“乌龙指”打到接近跌停，随后1秒又迅速收回。在K线上形成了一条长长的下影线。然后接着又是3月17号周五上午9点半开盘，中证500股指期货IC1706合约集合竞价阶段即被9419张超级大买单推至涨停板附近，紧接着的半分钟内，在涨停板价格6951上成交了261手，然后迅速回落，形成一条巨大的上影线。两次“乌龙指”自然都给当事者造成了不小的损失，粗略估算前者损失约200万，而后者的损失可能要超过3000万。具体是怎么个情况，浩哥截了几张图，你们感受一下：

为啥会屡次出现这样的“乌龙指”事件呢？源头当然是因为股指期货被严格地限制交易手数，以及超高的日内平仓费用，导致整个市场的深度与广度都远低于正常水平，从而使得股指期货的流动性极其脆弱。从这一点上来说，继续放宽对股指期货的限制就显得非常的急迫与必要了。

当然不可否认的是，“乌龙指”的始作俑者们在某种程度上也可算是不作死就不会死，很可能犯了以下几种错误中的一种：第一种是原始社会级别的，直接打错数字下错单了，即俗称的“fat finger”；其二是下的是市价大单，由于承接盘不足而导致击穿，尤其是在逼空或者急跌行情中容易出现；其三是程序化下单时程序本身突然出错，bug导致了连续的错误价格报单；第四是被动的止损单，因为被“乌龙指”击穿平仓线而被迫平仓，这种算是冤死的；还有一种是过于“灵敏”的盘口跟踪程序单，把“乌龙指”造成的价格异常波动当成趋势突破信号来做了，于是乎烈火上又添了把干柴，然后就没有然后了……

不过俗话说“祸兮福所倚，福兮祸所伏”，别人家出了“乌龙”，也就是咱们“薅羊毛”一族吃饺子的时候。浩哥薅了这么些年，总结出了以下几种薅“乌龙指”羊毛的套路，与小伙伴们一同分享。

最容易想到的是“钓鱼单”，顾名思义，就是在可能出现“乌龙指”的品种上，每天在涨跌停板价格挂上那么几手单，万一哪天老天爷开眼，“乌龙指”打到挂的钓鱼单的位置，就能让咱钓上一条大鱼来了呢。不过要注意的是，可别太实心眼儿，非要挂涨跌停，往中间的价格调整一些，可以提高鱼上钩的概率。那么具体调整多少呢？有不同的算法可以借鉴，浩哥这里不展开，免得大伙儿看了犯困。

此外，钓鱼单也有两个明显的短处，一是成功概率极低，二是资金占用巨大（尤指保证金占用忒高的股指期货）。为了解决这两个问题，浩哥又想了以下两种套路：

一种叫做“网格单”，意即不是只在涨跌停附近挂单，而是按照一定的规则，在中间的各个价位上都挂上“钓鱼单”，这样一来，即便“乌龙指”没有打到涨跌停附近，也有更多的机会可以吃到，也就是大鱼钓不上也可以钓小鱼嘛。而万一乌龙单打到了涨跌停，那基本所有的网格单都能被成交，那就吃了顿大饺子了。

另外一种浩哥叫它“鳄鱼单”，就是正常情况下不挂单，而是用程序实时监测可能出现乌龙单的期货品种，一旦某个合约价格出现异常的偏离，就要像鳄鱼一样，自动对进入攻击范围的乌龙单猎物迅速出击，一击而中。需要特别注意的是，此时出击的“鳄鱼单”一定要是“限价单”（当然为了保证成功率一般下的是“超价单”），千万不要下市价单，否则有可能鳄鱼当不成，自己反倒成了别人嘴里的美餐。另外最好是未成即撤单，就像鳄鱼一样一击不中就不再纠缠，勿须再追。

好了，浩哥的套路已经都抖出来了，权当抛砖引玉，小伙伴们还有什么新花样，快快显摆一下吧，浩哥在这等着呐。